Generator Scenariuszy Ekonomicznych

Generator Scenariuszy Ekonomicznych (Economic Scenario Generator, ESG) to specjalistyczne narzędzie, które przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji ekonomicznej i charakteru ryzyka finansowego pozwala symulować przyszłe stopy procentowe i generować scenariusze ekonomiczne wykorzystywane do wyceny i zarządzania ryzykiem. Uwzględnienie stochastycznej natury założeń ekonomicznych często ma kluczowe znaczenie dla wyceny przyszłych zobowiązań firmy.

Za pomocą technik ekonometrycznych Generator Scenariuszy Ekonomicznych Triple A tworzy zarówno symulacje świata rzeczywistego (real-world) jak i neutralne pod względem ryzyka (risk-neutral), generując zmienne ekonomiczne takie jak struktura czasowa stóp procentowych, poziom inflacji i rentowność akcji i obligacji. Symulacje świata rzeczywistego wspierają procesy zarządzania kapitałem w oparciu o kalkulację ryzyka czy zarządzania aktywami i zobowiązaniami. Z kolei scenariusze neutralne pod względem ryzyka pozwalają wyceniać opcje i gwarancje wbudowane w umowy ubezpieczenia.

Generator Scenariuszy Ekonomicznych od Triple A to elastyczne narzędzie, które kalibrujemy pod konkretne potrzeby klienta i które pozwala na generowanie dowolnie dużych zestawów scenariuszy. Ponadto, do każdego zestawu dołączamy raport kalibracyjny.